Control of the Black-Scholes equation - Sorbonne Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Computers & Mathematics with Applications Année : 2017

Control of the Black-Scholes equation

Claire David
Laboratoire Jacques-Louis Lions
CV

Résumé

The purpose of this work is to apply the results developped by J.Y. Chemin and Cl. David, to the Black-Scholes equation. This latter equation being directly linked to the heat equation, it enables us to propose a new approach allowing to control properties of the solution by means of a shape parameter.

Domaines

Equations aux dérivées partielles [math.AP] Optimisation et contrôle [math.OC]
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Claire David  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

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Soumis le : dimanche 29 janvier 2017-13:21:38

Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:53:03

Archivage à long terme le : dimanche 30 avril 2017-12:32:34

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Dates et versions

hal-01448825 , version 1 (29-01-2017)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01448825 , version 1

Citer

Claire David. Control of the Black-Scholes equation. Computers & Mathematics with Applications, 2017. ⟨hal-01448825⟩

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