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Semi Markov model for market microstructure Fodra P., Pham H. [hal-00819269 - version 1] (30/04/2013)

Contrôle optimal dans des carnets d'ordres limites Guilbaud F. Université Paris-Diderot - Paris VII (2013-02-01), Huyên Pham (Dir.) [tel-00778458 - version 1]

Price Dynamics in a Markovian Limit Order Market Cont R., De Larrard A. SIAM Journal on Financial Mathematics 4, 1 (2013) 1-25 [hal-00552252 - version 4]

Recovering portfolio default intensities implied by CDO quotes Cont R., Minca A. Mathematical Finance 23, 1 (2013) 94-121 [hal-00413730 - version 1]

Etudes sur les risques financiers: risques de crédit et d'information asymétrique Jiao Y. Université Paris-Diderot - Paris VII (10/12/2012), Huyên Pham (Pr.) [tel-00759505 - version 1]

Conditional Markov regime switching model applied to economic modelling. Goutte S. [hal-00747479 - version 1] (31/10/2012)

A probabilistic numerical method for optimal multiple switching problem and application to investments in electricity generation Aïd R., Campi L., Langrené N., Pham H. [hal-00747229 - version 1] (30/10/2012)

Optimal order placement in limit order markets Cont R., Kukanov A. Rapport de recherche [hal-00737491 - version 2]

Projection markovienne de processus stochastiques Bentata A. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI (28/05/2012), Rama Cont (Dir.) [tel-00766235 - version 1]

Optimal High Frequency Trading in a Pro-Rata Microstructure with Predictive Information Guilbaud F., Pham H. [hal-00697125 - version 1] (14/05/2012)